Calendario de Cursos

CURSO TALLER ONLINE DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS – disponible de inmediato

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

• Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos

• Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.

• El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR

• Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés, COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.

• Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.

• Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
• Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
• Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
• Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
• Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

 

PROGRAMA

 

	1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos 1.1. Valor intertemporal del dinero ·         Conceptos teóricos ·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)
	1.2. Matemática financiera general ·         Conceptos teóricos ·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)
	2.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico 2.1.   Riesgo de Tasa de Interés 2.2.   Aplicación de Duración y Convexidad 2.3.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien! 2.4.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés 2.5.   Riesgo en el valor económico 2.6.  Riesgo en el margen financiero

3. Intermediación financiera y manejo de liquidez

2.1.   Riesgo de Liquidez

2.2.    Basilea III: Aspectos Conceptuales y Prácticos

2.3. Análisis Estructural de Liquidez: hoy frente al pasado
2.4. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro
•      Escenario Contractual
•       Escenario Esperado
•       Escenario Dinámico

CASO DE ESTUDIO:
Liquidez en Riesgo
2.5.  Simulaciones utilizando EXCEL

 

4. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

• Conceptos teóricos
• Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

5. Valor en Riesgo y gestión de tesorería

5.1. Metodologías de valor en riesgo
• Conceptos teóricos
• Métodos VAR
• Diversificación
• Interpretación

CASO DE ESTUDIO:
Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio
5.2. Simulaciones utilizando EXCEL

	6. Taller 6.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados   7. Consultoría Online de Diseño e Implementación de la Gestión de Riesgos Financieros – Opcional – Inversión conforme propuesta
	Bono:  Curso Taller Online de Medición y Control de Riesgos Financieros

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Acceso a la Plataforma del Curso donde se puede ver los Vídeos, acceder a las Presentaciones, los Modelos y Ejercicios en Excel,  Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE:  Seis Clases Virtuales en  Vivo con Zoom,   de 14:00 horas a 17:00, con descanso de 15 minutos, iniciándose el 6 de octubre.   Acceso Individual conforme seña.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

• Fechas: disponible de inmediato
• Inversión – Gs. 1 millon. Dos o más por entidad Gs. 800 mil

Informes: inscripciones@bestpractices.com.py. Celular: 595-981-175 724

 

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TALLER DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ –

CURSO TALLER INTENSIVO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS –

Con Énfasis en Implementación en Excel de Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

• Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos

• Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.

• El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR

• Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés,COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.

• Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.

• Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
• Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
• Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
• Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
• Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

PROGRAMA

Primer día

 

8:30 a 11:00 horas	1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.1. Valor intertemporal del dinero ·         Conceptos teóricos ·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 13:00 horas	1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.2. Matemática financiera general ·         Conceptos teóricos ·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)
13:00 a 14:00 horas	Almuerzo
14:00 a 17:00 horas	1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.3. Principios estadísticos, interpretación y utilidad ·         Conceptos teóricos ·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

Segundo  día

8:30 a 11:00 horas	2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez 2.1. Análisis Estructural de Liquidez:  hoy frente al pasado 2.2. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro ·  Escenario Contractual ·  Escenario Esperado ·  Escenario Dinámico   CASO DE ESTUDIO: Su Ahorro 1 2.3.  Interpretación de reportes y uso de la información para decisiones
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 13:00 horas	2.  Intermediación financiera y manejo de liquidezCASO DE ESTUDIO: Gestión de Liquidez 2.4. Simulaciones utilizando EXCEL
13:00 a 14:00 horas	Almuerzo
14:00 a 17:00 horas	3.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería3.1.   Metodologías de valor en riesgo ·         Conceptos teóricos ·         Métodos VAR ·         Diversificación ·         Interpretación CASO DE ESTUDIO: Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio 3.2. Simulaciones utilizando EXCEL   CASO DE ESTUDIO: Liquidez en Riesgo 3.3. Simulaciones utilizando EXCEL

Tercer día

8:30 a 11:00 horas	4.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico4.1.   Aplicación de Duración y Convexidad 4.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien! 4.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés 4.5.   Riesgo en el valor económico 4.5.  Riesgo en el margen financiero
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 13:00 horas	5.  Tallereso  5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados
13:00 a 14:00 horas	Almuerzo
14:00 a 17:00 horas	o   5.2 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.
17:00 horas	CLAUSURA

 

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo lasPresentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

• Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
• Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
• Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
• Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
• Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
• Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
• Profesor de la Universidad Americana
• Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

• Fechas:
• Lugar de Realización: Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta a 200 ms del Hiperseis Mcal. López y Boggiani. – Asunción
• Inversión – $300 por participante. Dos o más $250 c/u.

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e-mail

inscripciones@bestpractices.com.py. Tel. 595-21-610.010.

 

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 Curso Taller de Administración de Riesgos LD/FT –

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES (SOCIOS)  Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros, Bolsas y Casas de Bolsas) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

• Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
• Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
• Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos. 349/13,  370/11,  026/09, 059/08) ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS, CIAS DE SEGUROS y BOLSAS Y CASAS DE BOLSAS, RESPECTIVAMENTE.
• Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
• Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  (SOCIOS) conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE (SOCIO).
• Sepan elaborar e implementar el LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA)
•  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
• Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
• Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

1. PROGRAMA  DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) EFICAZ
2. REGLAMENTOS: Res. 359/13, 370/11 y 026/09 de la SEPRELAD
3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO CONFORME GAFI – 2007
4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE  CLIENTES (SOCIOS)
5.  COMO DISEÑAR  EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO – TALLER.
6. COMO DISEÑAR LA PLANILLA  PARA DETERMINAR EL LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA) – Art 24 – 349/13
7. MATRIZ DE RIESGO PARA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTE  (SOCIOS) – TALLER
8. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO PARA IDENTIFICAR, MEDIR, CONTROLAR Y MONITOREAR EL RIESGO INTEGRAL  DE LA ENTIDAD – . Arts. 8.2 y 34 de la Resolución 349/13
9. RIESGOS DE LD/FT EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

Fechas:

Inversión: $150 por participantes. Dos o mas $120 c/u.

Lugar de Realización: Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta a 200 ms del Hiperseis Mcal. López y Boggiani. – Asunción

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.py. Tel. 595-21-610.010.

 

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Curso Taller de Administración de Activos y Pasivos Financieros (ALM) –

DESTINATARIOS