Calendario de Cursos

TALLER DE MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ – 26, 27 y 28 de Octubre

Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) Ratio de Fondeo Estable (NSFR)

Stress Testing y Planes de Contingencia

 

DESTINATARIOS

Profesionales asignados a funciones de control y riesgos de balance, gestión global del riesgo, especialistas en ALM en departamentos financieros y/o planificación y control de gestión, tesorería y mercado de capitales, banca corporativa y auditoría interna

BENEFICIOS

  • Ofrecer a los asistentes los conocimientos necesarios para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo de Liquidez, adaptados a los últimos documentos del Comité de Basilea.
  • Proporcionar una  Propuesta de Modelos de Medición y Administración del  Riesgo de Liquidez ya sea para  condiciones normales o de stress, para el cumplimiento integral de los Principios de Supervisión Bancaria de Basilea.
  • Proporcionar a los asistentes una visión global de un modelo de medición y gestión del riesgo de liquidez, integrando la perspectiva de gestión interna con los requerimientos del nuevo marco regulatorio y con los estándares propuestos por BCBS en Basilea III – Liquidity Coverage Ratio (Ratio de Cobertura de Liquidez) y Net Stable Funding Ratio (Ratio de Fondeo Estable).

HERRAMIENTAS Y MODELOS  que se llevarán:

  • Modelo en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual y Esperado, utilizando los Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011.
  • Modelo en Excel – Stress Testing
  • Modelo en Excel para VaR de Liquidez
  • Guía para preparar Plan de Contingencia
  • Modelos Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) Ratio de Fondeo Estable (NSFR)

 

CONTENIDO

Identificación del Riesgo de Liquidez

  • Riesgo de Liquidez.
  • Basilea III – Principales cambios propuestos en el marco regulatorio internacional

Medición del Riesgo de Liquidez

  • Medición del Riesgo de Liquidez
  • Modelos propuestos: Gap estático: Escenario Contractual y Escenario Esperado
  • Metodología para el Cálculo de la Volatilidad de los Depósitos
  • VaR y Riesgo de Liquidez
  • Taller

 

Análisis de Escenario y Stress Testing – Taller

 

Planes de Contingencia – Caso práctico  de Planes de Contingencia

 

Resolución S.B.S. (Perú) N° 9075 – 2012  – Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez:

 

  • Funciones y Responsabilidades: Directorio, Gerencia, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Riesgos y Unidad de Administración de Riesgos
  • Políticas y Procedimientos
  • Limites internos e Indicadores de Alerta
  • Manuales de gestión del riesgo de liquidez
  • Metodologías y Modelos de Medición de Riesgo de Liquidez:
  • Ratio de Cobertura de Liquidez (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas
  • Ratio de Fondeo Estable (Basilea III) – Planilla y Notas Metodológicas

 

Normativas del BCP  sobre Medición y Administración de Riesgo de Liquidez – Relación y adaptación a Basilea III y Normativa S.B.S (Perú)

Demostración práctica de cómo convertir  en un  Modelos en Excel para Medir Riesgo de Liquidez Contractual, Esperado y Stress Testing utilizando los  Archivos de texto plano con extensión “.DAT. , exigido por la  Circular SB.SG Nº 00263/2011  de la Superintendencia de Bancos del Paraguay sobre Riesgo de Liquidez.

METODOLOGÍA

Se combinarán el Saber con el Saber Hacer, utilizando intensivamente la Planilla Excel

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES

Material en CD conteniendo presentaciones y material de lectura. Uno por participante

Traigan sus Lap tops para practicar intensamente

 

INSTRUCTOR E IMPLEMENTADOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.

  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo de LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción y del Instituto Superior Via-Prodesarrollo (Diplomado en Auditoría Basada en Riesgo)
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras (Jubilado en la Superintendencia de Bancos del Paraguay).

Técnico  implementador de Modelos de Riesgo de Liquidez – Invitado

Actuando en el área de Riesgos Financieros en una institución financiera paraguaya

LUGAR Y DURACIÓN

Fecha: Jueves 26, Viernes 27 de octubre de 8:30 a 17:00 (horario Integral) y Sábado 28 de octubre de 8:30 a 12:00 horas.

Lugar: Sala de Capacitación de Best Practices – Eduardo Lopez Moreira 6620 e/R.I. 18 “Pitiantuta”- a 250 metros del Hiperseis Mcal. Lopez.

Inversión: $ 250 por participante. Dos o más $200 por participante.

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por emailinscripciones@bestpractices.com.py. Más informaciones en www.bestpractices.com.py

 


CURSO TALLER INTENSIVO DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS – 28, 29 y 30 de Marzo

Con Énfasis en Implementación en Excel de Modelos de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado

PARTICIPANTES

El Curso está dirigido a tesoreros, gerentes de finanzas, directivos, ejecutivos financieros y técnicos de las instituciones financieras y entidades de crédito con responsabilidades en las áreas tesorería, programación financiera, planeación de nuevos productos, contraloría, auditoria interna, áreas de negocio, gestión de activos y pasivos, unidades y comités de riesgos, finanzas. También tiene especial interés para los reguladores, auditores externos, calificadores de riesgo, analistas de bolsa y académicos.

BENEFICIOS

Entre los BENEFICIOS PRÁCTICOS de asistir a este Curso Taller se pueden citar:

  • Profundización en las MATEMATICAS FINANCIERAS utilizando EXCEL para realizar de una manera práctica la  VALORACIÓN  o determinación de precio  de las  diferentes modalidades de préstamos,  instrumentos  financieros y depósitos
  • Implementación de una mantera fácil el concepto de DURACION para medir el Riesgo de Tasa de Interés.
  • El dominio adquirido de la ESTADISTICA APLICADAS con la valiosa ayuda del EXCEL, permitirá aplicar conceptos  como Desviación Típica, Intervalo de Confianza,  Correlaciones, Coeficiente de Correlación, en el cálculo fácil, rápido del VAR
  • Incorporación en la medición del Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés,COMPORTAMIENTOS HABITUALES de las operaciones financieras: renovación de préstamos y depósitos, atrasos en los pagos, incobrables, crecimiento de volumen de prestamos y depósitos.
  • Separación en los depósitos a la vista y plazo SIN VENCIMIENTO el monto de depósitos a ser retirado dentro de los 30 días y como distribuir lo restante en las diferentes bandas de tiempo.
  • Desarrollo e implementación de MODELOS DE MEDICIÓN de Riesgo de Liquidez y Tasa de Interés bien documentado y que se puede utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de un MODELO DE MEDICIÓN del Riesgo de Cambio utilizando el VAR bien documentado y que se pueda utilizar de inmediato sin muchas modificaciones.
  • Desarrollo e implementación de las Pruebas de Stress y de Back Testing .
  • Desarrollo e implementación del VAR de Liquidez utilizado en el Reporte de Liquidez Estructural.
  • Desarrollo e Implementación de Modelo Estándar de Plan de Contingencia de Liquidez.

PROGRAMA

Primer día

 

8:30 a 11:00 horas

 

1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.1. Valor intertemporal del dinero

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

11:00 a 11:30 horas Receso para café
11:30 a 13:00 horas 1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.2. Matemática financiera general

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

13:00 a 14:00 horas Almuerzo
14:00 a 17:00 horas 1.  Introducción de conceptos financieros, matemáticos y estadísticos1.3. Principios estadísticos, interpretación y utilidad

·         Conceptos teóricos

·         Aplicación práctica (mini talleres utilizando  EXCEL)

 

Segundo  día

8:30 a 11:00 horas 2.  Intermediación financiera y manejo de liquidez

2.1. Análisis Estructural de Liquidez:  hoy frente al pasado

2.2. Análisis de Gaps de Liquidez: el futuro

·  Escenario Contractual

·  Escenario Esperado

·  Escenario Dinámico

 

CASO DE ESTUDIO:

Su Ahorro 1

2.3.  Interpretación de reportes y uso de la información para decisiones

 

11:00 a 11:30 horas Receso para café
11:30 a 13:00 horas 2.  Intermediación financiera y manejo de liquidezCASO DE ESTUDIO:

Gestión de Liquidez

2.4. Simulaciones utilizando EXCEL

 

13:00 a 14:00 horas Almuerzo
14:00 a 17:00 horas

 

3.  Valor en Riesgo y gestión de tesorería3.1.   Metodologías de valor en riesgo

·         Conceptos teóricos

·         Métodos VAR

·         Diversificación

·         Interpretación

CASO DE ESTUDIO:

Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio

3.2. Simulaciones utilizando EXCEL

 

CASO DE ESTUDIO:

Liquidez en Riesgo

3.3. Simulaciones utilizando EXCEL

Tercer día

8:30 a 11:00 horas

 

 

4.  Riesgo de sensibilidad y gestión del valor económico4.1.   Aplicación de Duración y Convexidad

4.2.   ¿Gestión de la sensibilidad? ¡Para qué y para quien!

4.3.   Estrategia de medición del riesgo de tasa de interés

4.5.   Riesgo en el valor económico

4.5.  Riesgo en el margen financiero

 

11:00 a 11:30 horas Receso para café
11:30 a 13:00 horas

 

5.  Tallereso  5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados
13:00 a 14:00 horas Almuerzo
14:00 a 17:00 horas o   5.2 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.

17:00 horas
CLAUSURA

 

Nota: Durante el curso se deberá contar con laptops para cada grupo donde se instalarán los modelos y las diferentes bases de datos para procesar las simulaciones.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL de Best Practices – Consultoría y Capacitación

MATERIALES: Entrega de un CD a cada uno de los participantes conteniendo lasPresentaciones, Lecturas Adicionales y Normativas Aplicables.

INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Diplomado en Administración en Riesgos – Universidad EAFIT de Colombia (2013)
  • Instructor Nacional e Internacional de las áreas de Finanzas, Administración de Riesgo LD/FT, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

FECHA Y LUGAR

  • Fechas: 28, 29 y 30 de Marzo de  8:30 a 17:00
  • Lugar de Realización: Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta a 200 ms del Hiperseis Mcal. López y Boggiani. – Asunción
  • Inversión – $300 por participante. Dos o más $250 c/u.

Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e-mail

inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.

 


 Curso Taller de Administración de Riesgos LD/FT – 12 y 13 de Abril

CON ÉNFASIS  EN LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES (SOCIOS)  Y MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO

DESTINATARIOS:

Gerentes, empleados en contacto directo con los clientes (oficiales de cuentas, operadores de cambio, cajeros, etc.), Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Contadores y sub-contadores de las instituciones financieras (Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Cooperativas, Cias de Seguros, Bolsas y Casas de Bolsas) y Supervisores de Entidades Financieras (SIB, SIS, INCOOP y CNV).

BENEFICIOS:

Se propone conseguir que los participantes:

  • Sepan identificar todo el proceso de LD/FT.
  • Se familiaricen con los elementos de un PROGRAMA DE  PREVENCIÓN DE LD/FT
  • Se familiaricen e interpreten correctamente los REGLAMENTOS ANTILAVADO DE DINERO DE SEPRELAD (RESOLUCIONES Nos. 349/13,  370/11,  026/09, 059/08) ENTIDADES FINANCIERAS, COOPERATIVAS, CIAS DE SEGUROS y BOLSAS Y CASAS DE BOLSAS, RESPECTIVAMENTE.
  • Faciliten la implementen de la POLÍTICA IDENTIFICACIÓN Y  CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.
  • Sepan elaborar e implementar la MATRIZ DE RIESGOS DE CALIFICACION  DE  CLIENTES  (SOCIOS) conforme a las reglamentaciones de la SEPRELAD  y los últimos avances en materia de prevención de lavado de dinero.Sepan elaborar EL PERFIL DEL CLIENTE (SOCIO).
  • Sepan elaborar e implementar el LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA)
  •  Sepan Identificar, Medir, Controlar y Monitorear el Riesgo LD/FT de la Entidad, utilizando el MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
  • Sepan identificar e informar una OPERACIÓN INUSUAL O SOSPECHOSA.
  • Comprendan y participen activamente en la elaboración e implementación del MANUAL DE PREVENCIÓN LD/FT, principalmente en lo que respecta a la CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE.

CONTENIDO

  1. PROGRAMA  DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) EFICAZ
  2. REGLAMENTOS: Res. 359/13, 370/11 y 026/09 de la SEPRELAD
  3. ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO CONFORME GAFI – 2007
  4. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE  CLIENTES (SOCIOS)
  5.  COMO DISEÑAR  EL PERFIL DEL CLIENTE, CONFORME EXIGENCIA REGLAMENTARIA Y SANA PRÁCTICA EN TÉRMINO DE ANTILAVADO DE DINERO – TALLER.
  6. COMO DISEÑAR LA PLANILLA  PARA DETERMINAR EL LIMITE OPERATIVO AUTORIZADO (LOA) – Art 24 – 349/13
  7. MATRIZ DE RIESGO PARA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CLIENTE  (SOCIOS) – TALLER
  8. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO PARA IDENTIFICAR, MEDIR, CONTROLAR Y MONITOREAR EL RIESGO INTEGRAL  DE LA ENTIDAD – . Arts. 8.2 y 34 de la Resolución 349/13
  9. RIESGOS DE LD/FT EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES – Consultoría y Capacitación.

MATERIAL: Entrega en CDs. Copia completa del material de presentación en Power Point y otros documentos de interés para cada uno de los participantes.

INSTRUCTOR

            Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad  (Ph.D) por la Universidad de San Pablo del Brasil. Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos Antilavado de Dinero por la Reserva Federal, Fondo Monetario Internacional y GAFISUD. Instructor Antilavado de Dinero, Riesgos Financieros, Finanzas y  NIIFs, Amplia experiencia en Entidades Financieras.

LUGAR Y FECHA 

Fechas: 12 y 13 de Abril de 8:30 a 17:00 hs.

Inversión: $150 por participantes. Dos o mas $120 c/u.

Lugar de Realización: Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta a 200 ms del Hiperseis Mcal. López y Boggiani. – Asunción

Inscripciones : Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por e mail: inscripciones@bestpractices.com.pyTel. 595-21-610.010.

 


 

Curso Taller de Administración de Activos y Pasivos Financieros (ALM) – 17 y 18 de Mayo

DESTINATARIOS

Directivos, Integrantes del Comité de Riesgos, CAPA, Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas (o Equivalente), Gerentes de Riesgos, Gerentes Comerciales (captación y créditos), Oficiales de Cuenta, Auditores Internos, Auditores Externos, Contadores y sub-contadores, Analistas de Sistema de las entidades financieras

Que te llevas de este último curso completo; Ya listo para implementar:

Modelos de medición Riesgo de Liquidez: Contractual, esperado y dinámico (te mostraremos como utilizar la información remitida al BC para construir tu modelo contractual para uso interno)

Modelos de medición de Riesgo de Tasa de Interés: Brecha de sensibilidad, margen financiero y valor patrimonial,

Ejercicio completo en Excel que te guía paso a paso como utilizar el balance analítico para construir cada uno de los modelos de medición de riesgo de liquidez y tasa de interés citado. Prueba: Una Financiera lo implemento en menos de dos semana (nuevo),

Módulo completo para preparar tu Plan de Contingencia para Riesgo de Liquidez (nuevo),

Módulo completo para preparar tu Plan de Contingencia para Riesgo de Tasa de Interés (Mercado) (nuevo),

Módulo completo para definir políticas de control y mitigamiento de riesgos (tasa de interés y liquidez) y determinación de límite de tolerancia (nuevo).


CONTENIDO SINTÉTICO

  1. VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO.
  2. VALORACIÓN DE BONOS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN
  3. VOLATILIDAD DE TASAS DE INTERÉS: DURACIÓN, CONVEXIDAD E INMUNIZACIÓN. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
  4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: ANÁLISIS DE BRECHA ESTÁTICA TRADICIONAL, BRECHA DE SENSIBILIDAD, BRECHA DE DURACIÓN, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VALOR DE MERCADO DEL CAPITAL – . EJERCICIOS DE APLICACIÓN
  5. MODELOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS: BRECHA DE SENSIBILIDAD, MARGEN FINANCIERO Y VALOR ECONÓMICO DEL CAPITAL. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE TASA DE INTERÉS.
  6. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, COBERTURA. – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
  7. MODELOS PROPUESTOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ: CONTRACTUAL, ESPERADO Y DINÁMICO. PLAN DE CONTINGENCIA PARA RIESGO DE LIQUIDEZ.
  8. GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE MITIGAMIENTO DE RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ Y DETERMINACIÓN DE LIMITES DE TOLERANCIA.
  9. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS: FORWARD Y FUTUROS – EJERCICIOS DE APLICACIÓN.

METODOLOGÍA

Métodos pedagógicos con énfasis en el saber hacer y con la ayuda de medios pedagógicos de última generación (presentaciones en Power Point). Resoluciones de casos y ejercicios prácticos valoración de instrumentos de renta fija y medición de riesgos financieros e instrumentos de coberturas aplicables a las entidades financieras. Lectura de material técnico y un activo intercambio de experiencia. Cada participante deberá estar munido de un LAPTOP para resolver los diferentes mini-talleres. Se presentará y analizará algunos modelos de medición de riesgos financieros diseñado utilizando Excel.

Certificado de participación expedido por BEST PRACTICES


INSTRUCTOR

Dr. JUAN RAMON BÁEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil).

  • Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
  • Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo.
  • Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana.
  • Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005).
  • Instructor de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero y Riesgos Financieros.
  • Profesor de la Universidad Americana y Director Académico del Centro de Educación Superior San Sebastián.
  • Amplia experiencia en Instituciones Financieras.

LUGAR Y FECHA

  • Fechas: 17 y 18 de Mayo
  • Inversión: $200 por participante. Dos o más $150 c/u.
  • Lugar de realización: Salón de Capacitación de Best Practices – Dr, Benigno Ferreira 6620 R.I. 18 Pitiantuta a 250 ms del Hiperseis Boggiani y Mcal. López.
  • Inscripciones: tel. (021) 610 010  o por email: inscripciones@bestpractices.com.py