Artículo #7 – Paso a paso en la Determinación de la Pérdida Esperada por Riesgo de Crédito
Por: Juan Ramón Báez I. La Administración o gestión del Riesgo de Crédito descansa sobre varios pilares: Aspectos externos (marco regulatorio). Las entidades financieras deben cumplir varias normativas en relación con el riesgo de crédito. Los dos aspectos más importantes son: La necesidad de unos recursos propios mínimos (capital regulatorio) en función de los riesgos…
ARTÍCULO #8 – EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA
Por: Juan Ramón Báez Ibarra La empresa NOPAGO, SA formalizo una póliza de crédito con una entidad financiera por 100.000 euros. Ocho meses después la empresa está atravesando algunas tensiones financieras como consecuencia de una caída de las ventas y de que algunos de sus clientes están retrasándose en sus pagos. Se hace el supuesto…
Artículo #10 – Análisis de los Factores de Riesgo de Crédito
Por: Juan Ramón Báez I. Conforme el gráfico publicado en artículo “El proceso de análisis y seguimiento del riesgo de crédito”, el proceso de crédito consta de 3 fases: Análisis, Preparación y Seguimiento. La fase Análisis de la Operación de Crédito comprende desde la solicitud de la operación hasta la aprobación de la misma. Después…
Artículo #11 – Caso Práctico sobre Componentes del Riesgo de Crédito
Por: Juan Ramón Báez Ibarra (*) Se trata de analizar, desde el punto de vista de una entidad financiera, cuales son los principales Componentes del Riesgo de Crédito de las operaciones que se detalla a continuación, especificando como inciden esos componentes del riesgo de crédito (probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad), y remarcando las principales…