Artículo # 4 – Brecha de Liquidez Contractual
Juan Báez Ibarra (*) Continuamos con el tema de Riesgo de Liquidez, en esta lección trataremos uno de los más más utilizados para Medir el Riesgo de Liquidez que es la Brecha de Liquidez Contractual Gap o Brechas de Liquidez El análisis de Gap o Brecha de Liquidez se utiliza para medir el Riesgo de Liquidez…
Artículo # 10 – Como medir el Riesgo de Liquidez
Juan Báez Ibarra (*) En esta lección vamos a condensar los principales aspectos relacionados con la Liquidez y el Riesgo de Liquidez. En primer lugar presentaremos los Conceptos Básicos relacionados con la Liquidez y el Riesgo de Liquidez, tales como su definición, objetivos y funciones de la liquidez. Posteriormente, en otras dos lecciones, analizaremos la Medición…
Artículo # 6 – Bienvenido al mundo Valor en Riesgo (VaR)
Juan Báez Ibarra (*) Definición básica El Valor en Riego (VaR) mide la peor (máxima) pérdida esperada del valor de mercado de un solo activo financiero o una cartera de activos financieros en un periodo de tiempo determinado bajo condiciones normales del mercado ante un nivel de confianza dado Las pérdidas dependen de dos…
Artículo # 5 – Valor Económico del Capital
Juan Báez Ibarra (*) El Riesgo de Tasa de Interés en el balance de lasEntidades de Intermediación Financieras (EIF) es inherente a la Administración de Activos y Pasivos(ALM). Los cambios en las tasas de interés afectan a una entidad en diferentes formas y la medicióndel efecto de los cambios en las tasas de interés se debe observar principalmente…
Artículo # 4 – Modelo GAP o Brecha en la Medición del Riesgo de Tasa de Interés
Juan Báez Ibarra (*) La Administración de Activos y Pasivos debería tener como objetivo la Creación de Valor para los accionistas, gestionando los recursos de tal forma para mejorar la rentabilidad e incrementar el capital y servir a las necesidades de la comunidad. Estos objetivos son alcanzados estructurando políticas escritas de gestión de préstamos, inversiones, depósitos…
Articulo #3 – Matriz Riesgos vs. Modelos
Juan Báez Ibarra (*) En esta lección presentaremos uno de mis tips favoritos que me permite manejar sin mucha complicación y facilidad la relación que existe entre los Riesgos Financieros y sus modelos de medición correspondiente. Como ya han podido constatar existe una estrecha relación entre los principales Riesgos Financieros: Tasa de Interés, Riesgo de Liquidez y Riesgo de…
Artículo # 2 – Vuelo de pájaro sobre Riesgo de Mercado
Juan Báez Ibarra (*) Las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) como fue mencionado en las lecciones anteriores, en su función o actividad tradicional, captan recursos a través de operaciones de depósitos de clientes personas físicas y personas jurídicas como serían las empresas. Aquí incurre en Gastos Financieros Estos recursos captados como parte de su actividad tradicional…
Articulo # 3 – Riesgo de Liquidez
Juan Báez Ibarra (*) En esta lección definiremos lo que es Riesgo de Liquidez y presentaremos una medida simple de este riesgo. En una operación de intermediación financiera donde se capta recursos a través de los depósitos a vista y a plazo fijo y se aplican en préstamos e inversiones de renta fija, ocurre Riesgo…
Articulo # 3 – Un vuelo de pájaro sobre Riesgo de Tasa de Interés
Juan Báez Ibarra (*) Riesgo de Tasa de Interés … Cambios inesperados en la tasa de interés que puede alterar significativamente el Ingreso Neto de Interés (INI) y Valor Económico del Capital (VEC). [+] Ingreso Neto de Interés (INI) En una Entidad de Intermediación Financiera – EIF –El Ingreso Neto de Interés (INI) es la…
Articulo # 2 – Tips masivos sobre tipos de Riesgos
Juan Báez Ibarra (*) Hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de riesgos que afectan a las Entidades de Intermediación Financiera – EIF. Como fue mencionado en la Lección # 1, la intermediación financiera es la principal función de las EIF, lleva como riesgo asociado la posibilidad de que un demandante de dinero (prestatario) no asuma sus…